Las reglas originales Probado del 1/1/1995 al 5/31/2014. Máximo 20 posiciones en el 10% del capital cada uno. Esto significa que la estrategia puede ser 200% invertido. Raramente se consiguió un 200% invertido de acuerdo con Nick Radge. Cerrar una media móvil de más de 100 días Cerrar menos que la media móvil de 5 días 3 mínimos más bajos. (No inferior se cierra, cometí este error la primera vez que escribí el código) Miembro del Russell 1000 Establezca una orden de compra límite para el día siguiente si el precio cae otro .5 veces el rango promedio de 10 días. El cierre es mayor que el cierre del día anterior Vender en la próxima apertura Comentarios sobre las Reglas No hay reglas de fantasía aquí. Es una estrategia estándar de reversión media. A veces la estrategia producirá más señales de las que hay ranuras abiertas para. Para el comercio de este, uno debe estar observando los mercados durante el día y tomar las señales a medida que suceden. Esto no es realista para la mayoría de la gente ya que no son comerciantes a tiempo completo sentado frente a sus computadoras. Uno podría automatizar esto, pero eso no es una tarea simple. Es posible que haya tomado una pausa en la regla de salida muy simple de "un acercamiento". Esas reglas me traen recuerdos mientras trabajaba para Connors Research. La primera vez que escuché sobre esta regla y la probé. Pensé que no hay manera de que esta regla pueda funcionar. Pensé que destruiría una estrategia perfectamente buena. Me quedé pasmado que funcionó y produjo buenos resultados. Es por eso que digo que uno debe probar ideas antes de tirarlas. Nunca se sabe lo que funcionará. Las Reglas Probadas Hice los siguientes cambios a las reglas originales. Probado del 1/1/2004 al 30/06/2014 Permita un máximo de 10 posiciones al 10% cada una. Sin margen. Se agregaron las reglas de liquidez de: Promedio móvil de 21 días de un volumen de dólares superior a 10 millones de dólares Precio como comercio superior a 1 Cuando hay más señales que posiciones abiertas, el código elegiría aleatoriamente qué acciones entrar. Luego corrí 500 carreras para cada prueba. Russell 1000 Resultados El promedio de CAR de las 500 carreras de Monte Carlo es 22.35% con un DD Max de 21.02%. Sorprendentemente buenos resultados de estas reglas simples. La desviación estándar para CAR y MDD es mucho menor de lo esperado. SP 500 Resultados Los resultados no son tan buenos como usar el Russell 1000, pero siguen siendo buenos. Probablemente debido al universo más pequeño que conduce a una menor exposición. Russell 3000 Resultados Tener un universo más grande, nos da más exposición que da mayor CAR. Hoja de cálculo Si está interesado en una hoja de cálculo de los datos utilizados para generar estas tablas, ingrese su información a continuación y le enviaré un enlace a la hoja de cálculo. La hoja de cálculo incluye los datos completos de Monte Carlo. En la hoja de cálculo hay detalles sobre cómo obtener el código de AmiBroker que utilicé para esta publicación. Pensamientos finales Lo que me gusta de esta estrategia es lo simple que es, pero produce buenos resultados. Sólo 3 reglas de configuración. Una regla de salida realmente simple que uno pensaría que no funcionaría. El mayor problema con la estrategia es que la mayoría de la gente no puede cambiarla porque requiere estar frente al mercado todo el día. En un futuro post, vamos a mirar en los cambios de las normas para que sea más comerciable para la persona promedio. Añadido el 15/8/2014: En el hilo de comentario de abajo, un par de personas cuestionaron los resultados. Tenía un amigo de la investigación de mi código hasta las reglas como se indica en este post. Sus resultados coincidieron exactamente con los míos. Esto me da una completa confianza de que los resultados son correctos.
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