Sunday, November 6, 2016

Últimos Artículos

últimos artículos Cómo escribir un gran blog de Quant Por Jacques Joubert el 27 de octubre de 2015 El post de hoy es un post invitado de Jacques Joubert, que dirige QuantsPortal. Jacques me envió un correo electrónico recientemente y me preguntó si estaría dispuesto a contribuir a un post acerca de cómo empezar en blogs cuantitativos. Yo estaba más que feliz de hacerlo, y Jacques se preguntó si sería un buen post invitado para QuantStart. Lee mas. Anuncio: Hablando en QuantCon en abril de 2016 Por Michael Halls-Moore el 19 de octubre de 2015 Este es un breve post para hacerle saber que estaré hablando en QuantCon el 9 de abril de 2016 en la ciudad de Nueva York. Lee mas. ARIMA + GARCH estrategia de negociación en el SP500 índice de bolsa utilizando R Por Michael Halls-Moore el 7 de octubre de 2015 En este artículo quiero mostrar cómo aplicar todo el conocimiento adquirido en los puestos de análisis de series de tiempo anteriores a una estrategia de negociación en el índice del mercado de valores de Estados Unidos SP500. Lee mas. Generalizado Autoregresivo Condicional Heteroscedasticidad GARCH (p, q) Modelos para el análisis de series de tiempo Por Michael Halls-Moore el 21 de septiembre de 2015 En este artículo vamos a considerar el famoso modelo de Heteroscedasticidad Condicional Autoregressiva Generalizada de orden p, q, también conocido como GARCH (p, q). GARCH se utiliza ampliamente dentro de la industria financiera, ya que muchos precios de los activos son condicionales heteroskedastic. Lee mas. Modelo de Movimiento Integrado Autoregresivo ARIMA (p, d, q) Modelos para el Análisis de Series Temporales


No comments:

Post a Comment